G成長型投資AI研究所
US → JAPAN PROPAGATION REPORT / PROTOTYPE
米国市場の動きから、
次の日本株を読む。
S&P500構成銘柄の強弱を、日本株との検証済み対応関係へ当てはめ、翌市場への波及方向をスコア化した日次研究レポートです。
このAIは何を見ているのか
成長型投資AI・米国市場波及型は、米国株の日次騰落、ギャップ、出来高、モメンタム、RSI、MACD、セクター・業種の強弱などを整理し、検証済みの日米企業マッピングを通じて日本株ごとの「波及スコア」を計算します。スコアが+45以上なら強い上昇方向、−45以下なら強い下降方向として抽出します。
市場スナップショット
2026年10月2日終値ベース
S&P 500
7,722.72
▲ +0.734% 前日終値 7,666.45
強シグナル
13
上昇7・下降6
指数と同方向
7
すべて上昇シグナル
指数に逆行
6
すべて下降シグナル
波及シグナル一覧
絶対スコア順／全13銘柄
| コード | 日本株 | 方向 | 波及スコア | 指数比 | 感応度 | 順位 | 代表米国株 | 米国セクター | 関連数 | 強一致数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | 小松製作所 | 上昇 | +60.66 | 同方向 | B | 23位 | DEDeere & Company | 生産財製造 | 2 | 2 |
| 6326 | クボタ | 上昇 | +60.66 | 同方向 | A | 18位 | DEDeere & Company | 生産財製造 | 2 | 2 |
| 5706 | 三井金属 | 上昇 | +59.62 | 同方向 | A | 17位 | FCXFreeport-McMoRan | 非エネルギー鉱物 | 1 | 1 |
| 1802 | 大林組 | 下降 | −58.53 | 逆行 | D | 110位 | LENLennar | 耐久消費財 | 3 | 3 |
| 5801 | 古河電気工業 | 上昇 | +58.52 | 同方向 | B | 34位 | DELLDell Technologies | 電子テクノロジー | 7 | 7 |
| 6098 | リクルートHD | 下降 | −55.01 | 逆行 | D | 87位 | NFLXNetflix | テクノロジーサービス | 1 | 1 |
| 4689 | LINEヤフー | 下降 | −55.01 | 逆行 | C | 66位 | NFLXNetflix | テクノロジーサービス | 1 | 1 |
| 6981 | 村田製作所 | 上昇 | +53.50 | 同方向 | B | 24位 | DELLDell Technologies | 電子テクノロジー | 4 | 3 |
| 7453 | 良品計画 | 下降 | −52.10 | 逆行 | D | 98位 | NKENIKE | 非耐久消費財 | 3 | 2 |
| 6920 | レーザーテック | 上昇 | +51.90 | 同方向 | A | 7位 | KLACKLA Corporation | 電子テクノロジー | 6 | 5 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 下降 | −51.87 | 逆行 | D | 108位 | NKENIKE | 非耐久消費財 | 3 | 2 |
| 4755 | 楽天グループ | 下降 | −46.80 | 逆行 | D | 120位 | LOWLowe’s | 小売業 | 2 | 1 |
| 6367 | ダイキン工業 | 上昇 | +45.15 | 同方向 | C | 68位 | TTTrane Technologies | 生産財製造 | 1 | 1 |
市場データから見える特徴
スコアと感応度は別々に評価
建機・農機がスコア上位
小松製作所とクボタはともに+60.66。代表先行株はDeereで、関連する米国シグナル2件がすべて上昇方向で一致しました。
感応度首位はレーザーテック
13候補の中で感応度順位が最も高いのはレーザーテックの7位。Aランクはレーザーテック、三井金属、クボタの3銘柄です。
下降候補は指数に逆行
S&P500が上昇した一方、下降候補は6銘柄。アパレル、ネットサービス、住宅、小売の個別波及が指数方向と分かれました。
成績検証の見方
次回以降のTOPIX500データで確定
方式① 寄り付き → 引け
シグナル方向へ寄り付きでポジションを持ち、引けで決済したと仮定。方向調整後の場中収益率から往復コスト0.1%を控除します。
方式② 前日終値 → 引け
シグナル方向へ前日終値でポジションを持ち、翌営業日の引けで決済したと仮定。方向調整後のClose-to-Closeから同じく0.1%を控除します。
ご注意：本レポートは固定ルールによる研究・検証用シグナルです。売買価格、注文方法、ポジション量、損切り、利確を決定するものではなく、個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
蓄積データ表
2026年10月3日分析時点
| 集計区分 | シグナル | 確定 | 保留 | ①コスト後的中率 | ②コスト後的中率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 13 | 0 | 13 | 未確定 | 未確定 | 初回蓄積日 |
| 上昇シグナル | 7 | 0 | 7 | 未確定 | 未確定 | S&P500と同方向 |
| 下降シグナル | 6 | 0 | 6 | 未確定 | 未確定 | S&P500に逆行 |
| 感応度 A | 3 | 0 | 3 | 未確定 | 未確定 | 安定相関 r ≥ 0.20 |
| 感応度 B | 3 | 0 | 3 | 未確定 | 未確定 | 0.10 ≤ r < 0.20 |
| 感応度 C | 2 | 0 | 2 | 未確定 | 未確定 | 0 < r < 0.10 |
| 感応度 D | 5 | 0 | 5 | 未確定 | 未確定 | r ≤ 0 |
| ローカルTransformer | 0予測 | 0 | — | 未評価 | 未評価 | cold_start／学習0件 |
表の項目について
候補一覧と蓄積データ表で使用している主な項目の簡易説明です。
- コード
- 日本株の証券コード。
- 方向
- 波及スコアが示す上昇・下降のシグナル方向。
- 波及スコア
- 米国株の値動きと日米企業マッピングから算出した強度。+45以上または−45以下を掲載。
- 指数比
- シグナル方向がS&P500の方向と同じなら「同方向」、反対なら「逆行」。
- 感応度
- 10年検証に基づく固定ランク。A、B、C、Dの順で安定相関が高い。
- 順位
- 日本株ごとの感応度順位。波及スコアとは別に算出。
- 代表米国株
- 日本株の波及スコアへの絶対加重寄与が最も大きい米国先行銘柄。
- 米国セクター
- 代表米国株が属するセクター。
- 関連数
- 当該日本株のスコア計算に対応した米国銘柄数。
- 強一致数
- 関連銘柄のうち、強いシグナルが日本株の方向と一致した数。
- 確定・保留
- 次の日本市場データで成績判定できた件数と、まだ判定前の件数。
- ①コスト後的中率
- 寄り付きから引けまでの方向調整後収益から往復コスト0.1%を控除した勝率。
- ②コスト後的中率
- 前日終値から翌日引けまでの方向調整後収益から往復コスト0.1%を控除した勝率。
- cold_start
- Transformerの学習データがまだなく、個別勝率を正式評価できない状態。
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